C'è un detto che circola frequentemente nel mio feed: "Sei buono solo quanto il tuo ultimo scambio." Lo trovo profondamente fuorviante e, francamente, sbagliato. Non capisco nemmeno quale sia il suo scopo. Un singolo scambio non è altro che un singolo punto dati in una grande distribuzione. La casualità esercita un tale grado di influenza su di esso che la vera abilità a malapena si registra in quel momento. Un singolo risultato non può e non rivelerà la qualità della tua strategia, del tuo processo decisionale, della tua gestione degli scambi o di qualsiasi altra variabile degna di essere misurata. In realtà, è vero il contrario: solo dopo un grande numero di scambi emergono i veri schemi. È allora che puoi vedere se la tua strategia regge, se i numeri che ti aspettavi sono affidabili, se è davvero redditizia o meno e se la tua gestione di quegli scambi ha supportato quel risultato. Solo su una dimensione del campione significativa si evolvono conclusioni significative dal rumore. Forse ho frainteso cosa si intende trasmettere, e sono felice di essere corretto se qualcuno può spiegarlo, ma per me, semplicemente non ha senso.