Часть II - Как только у меня есть контекст аукциона (карта), следующий шаг - решить, когда и как вовлечься. Профиль рынка показывает, где, вероятно, будет происходить бизнес. Поток заказов и микроструктура показывают, подтверждает ли рынок эти уровни в реальном времени. Почему это важно Микроструктура дает мне триггер для исполнения. Без этого я торгую "слепо по карте / уровню". С этим я могу фильтровать шум и действовать только на основе информации, когда предвзятость аукциона подтверждается в реальном времени. ---- 5 основных наблюдений (не единственные) 1. Ликвидность и поглощение Ожидающие заказы поглощают: прорывы предшествуют выходам. 2. Усталость Агрессия угасает, движения останавливаются, аукционы терпят неудачу. 3. Агрессия и дельта Дельта показывает доминирование покупателей против продавцов. 4. Айсберги Скрытый объем на ключевых уровнях действует как поддержка/сопротивление. 5. Динамика книги заказов Очередь, стопки и вытягивания показывают краткосрочные намерения. --- ПЛАН ИГРЫ: Подготовка сессии - Перед торговлей Перед открытием сессии я прохожу структурированную рутину, чтобы закрепить каждую идею в контексте. Ниже приведено краткое резюме из контекста рыночного профиля: Определите ключевые уровни (ONH, ONL, VAH/VAL, Композитные максимумы/минимумы): Я отмечаю экстремумы ночного аукциона, область цен предыдущего дня и более крупные композитные ссылки. Эти уровни показывают, где цена была принята или отклонена, и где я должен ожидать увеличения или уменьшения участия. Планируйте несколько сценариев (Тренд, Диапазон, Упадок, Движение): Я составляю несколько потенциальных рыночных структур. Если рынок настраивается на тренд, но вместо этого открывается в балансе, я могу сразу переключиться на мышление упадка. Каждый сценарий имеет условия для входа и четкие критерии недействительности, чтобы сохранить дисциплину. Обратите внимание на волатильность, структуру и тип открытия: Я оцениваю, открытие "в диапазоне" или "вне диапазона", и расширяется ли волатильность или сжата. Это определяет, какие установки я, вероятно, возьму, насколько агрессивным я буду в начале и что мне нужно увидеть в потоке заказов, чтобы сделать ставку. ----- КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ - Где торгуется рынок? - Откуда пришел рынок? - Куда пытается пойти рынок? - Является ли поведение рынка инициативным или отзывчивым? - Накопление давления происходит/сжимается или терпит неудачу? - Подтверждает ли поток заказов нарратив аукциона? - Происходит ли поглощение или усталость? ----- Пример плейбука, который я торгую (DOM / Поток заказов) 1. Инициативный драйв На DOM/Лестнице: Предложения поднимаются, заявки на покупку накапливаются/обновляются для поддержки прорыва. 2. Отзывчивый упадок На DOM/Лестнице: Агрессия иссякает, цена останавливается, противоположная сторона перезагружает. 3. Реверсия стоп-рана На DOM/Лестнице: Стопы срабатывают в всплеске, без продолжения, ликвидность перезагружается. 4. Реверсия неудачного аукциона На DOM/Лестнице: Тонкий прорыв сталкивается с поглощением айсберга, повторяющиеся печати останавливают движение. ------ Заключительная заметка График вместе с рыночным профилем предоставляет карту / контекст. Поток заказов уточняет исполнение (не блок заказа шире почтового ящика моей тещи) Вместе они выравнивают предвзятость с точным временем, создавая структурированные внутридневные и внутенедельные сделки. Если вы смогли прочитать до этого момента - спасибо. Не часто я пишу такие длинные твиты, но надеюсь, это поможет. Удачи