Partea a II-a - Odată ce am contextul licitației (harta), următorul pas este să decid când și cum să mă implic. Market Profile îmi spune unde este probabil să se facă afaceri. Fluxul de ordine și microstructura dezvăluie dacă piața validează aceste niveluri în timp real. De ce contează acest lucru Microstructura îmi oferă declanșatorul execuției. Fără el, tranzacționez "orbește de pe o hartă / nivel". Cu acesta, pot filtra zgomotul și pot acționa pe baza informațiilor doar atunci când părtinirea licitației este confirmată în timp real. ---- 5 observații de bază (nu singurele) 1. Lichiditate și absorbție Ordinele de repaus absorb: tragerile preced breakout-urile. 2. Epuizare Agresivitatea se estompează, mișcările stagnează, licitațiile eșuează. 3. Agresivitate și Delta Delta dezvăluie dominația cumpărătorului vs. vânzătorului. 4. Aisberguri Dimensiunea ascunsă la nivelurile cheie acționează ca suport/rezistență. 5. Dinamica registrului de comenzi Coada, stivuirile și extragerile expun intenția pe termen scurt. --- PLAN DE JOC: Pregătirea sesiunii - Pre Trade Înainte de deschiderea sesiunii, trec printr-o rutină structurată pentru a fundamenta fiecare idee în context. Mai jos este un rezumat rapid din contextul unui profil de piață: Identificați nivelurile cheie (ONH, ONL, VAH/VAL, maxime/minime compozite): Marc extremele licitațiilor overnight, zona valorică a zilei anterioare și referințele compozite mai mari. Aceste niveluri îmi spun unde prețul a fost acceptat sau respins și unde ar trebui să mă aștept ca participarea să crească sau să scadă. Planificați mai multe scenarii (Trend, Range, Fade, Drive): Am cartografiat mai multe structuri de piață potențiale. Dacă piața se pregătește pentru un trend, dar în schimb se deschide în echilibru, pot trece imediat la o mentalitate de estompare. Fiecare scenariu are condiții de intrare și criterii clare de invalidare pentru a mă menține disciplinat. Notă volatilitate, structură și tip de deschidere: Evaluez dacă deschiderea este "în interval" sau "în afara intervalului" și dacă volatilitatea este în expansiune sau comprimată. Acest cadru este ce setări sunt probabil să iau, cât de agresiv voi fi la început și ce va trebui să văd pentru a se angaja. ----- ÎNTREBĂRI CHEIE - Unde se tranzacționează piața? - De unde a venit piața? - Încotro încearcă să meargă piața? - Este inițiativa de comportament al pieței sau receptivă? - Presiunea crește/comprimă sau eșuează? - Fluxul de ordine confirmă narațiunea licitației? - Se manifestă absorbția sau epuizarea? ----- Exemplu de manual pe care îl tranzacționez (DOM / Order Flow Lens) 1. Inițiativă Pe DOM/Ladder: oferte ridicate, sumele licitate se cumulează/reîmprospătează pentru a susține breakout-ul. 2. Estompare receptivă Pe DOM/Scară: Agresivitatea se usucă, prețul stagnează, partea opusă se reîncarcă. 3. Inversare stop-run Pe DOM/Ladder: Oprește declanșarea într-o rafală, fără urmărire, reîncărcări de lichiditate. 4. Anularea licitației eșuate Pe DOM/Ladder: Ruptura subțire intră în absorbția aisbergului, amprentele repetate blochează mișcarea. ------ Notă finală Graficul împreună cu Profilul pieței oferă harta / contextul. Order Flow rafinează execuția (nu un bloc de comandă mai larg decât cutia poștală a soacrei mele) Împreună, ele aliniază prejudecățile cu momentul precis, creând tranzacții structurate intraday și intraweekweek. Dacă ați reușit să citiți până aici - atunci mulțumesc. Nu prea des scriu aceste tweet-uri lungi, dar sper să vă ajute. Noroc