Beta VIX byla v poslední době jednou z mých oblíbených metrik – sleduje, jak se VIX cuká při každém pohybu S&P. Minulý měsíc se dostal do ospalého 2ish pásma, protože VIX odmítl sledovat realizované SPX vol níže do jednociferných čísel. Pak vzplanutí čínských cel zapálilo pojistku a VIX beta explodovala na více než 8. S&P se sotva pohnul o 2 %, ale VIX minulý týden vystřelil o 25 %+ na 29 – dealerské krátké růstové cally byly stlačeny systematickými nákupy, což změnilo malé poklesy na objemový ohňostroj. Klasický. Teď? Minulý týden se rozplynulo mnoho z těchto VIX volá do úklidového domu. Spike je mimo systém, takže očekávejte, že beta verze se uklidní. I když nejistota ohledně zisků/FOMC vyvolá rally, VIX se nezkrátí – uvízne v bahně kolem 18-22. Pokud prodáme, už jsme to zažili, takže méně paniky. Myslím, že skutečný reset vol přijde v listopadu, takže rozbít VIX zde mi přijde předčasné. Jaký je váš vol play tento týden? #OptionsInsight #VIX #VolTrading
Protože pak můžete porovnávat s poměrem VVIX/VIX a dává to smysl
7,78K