Słowo arb jest zbyt często używane w tym biznesie. Ale ta strategia to jedna z rzadkich sytuacji, które rzeczywiście pasują do definicji. Sprzedajesz to, gdy rynki spadają, jednocześnie kupując pasmo opcji VIX i putów S&P na grudzień. Z jednej strony nie ponosisz ryzyka krótkiego gamma ani krótkiego Vega. Z drugiej strony trzymasz cały potencjalny zysk z gamma i Vega P&L, jeśli ruch się zmaterializuje. Na marginesie. Jeśli chodzi o opcje binarne, cyfrowe, knock in i podobne struktury, każde biuro egzotycznych opcji na świecie poluje na takie okazje. Krótkie ograniczone zmienności, długie nieograniczone zmienności 😊