Le mot arb est utilisé beaucoup trop souvent dans ce secteur. Mais cette configuration est l'une des rares situations qui correspond réellement à la définition. Vous vendez cela lorsque les marchés baissent, tout en achetant en même temps une série d'options d'achat VIX et des options de vente S&P en décembre. D'un côté, vous ne portez pas de risque de gamma court ou de Vega court. De l'autre côté, vous détenez tout le potentiel de hausse provenant du P&L gamma et Vega si le mouvement se matérialise. Petite note. En ce qui concerne les binaires, les digitaux, les knock-ins et des structures similaires, chaque bureau d'exotiques dans le monde recherche des opportunités comme celle-ci. Vol court plafonné, vol long non plafonné 😊