在這個行業中，"arb" 這個詞被過度使用。但這個設置是少數幾個實際符合定義的情況之一。 當市場下跌時，你會賣出這個，同時在12月購買一系列的VIX看漲期權和S&P看跌期權。一方面，你不承擔短期伽瑪或短期維加風險。另一方面，如果市場變動實現，你將持有來自伽瑪和維加損益的所有潛在上漲。 附註：在涉及二元期權、數字期權、敲入期權和類似結構時，世界上每個異國期權交易台都在尋找像這樣的機會。短期上限波動，長期無上限波動 😊