El @trylimitless sistema de análisis probabilístico escrito anteayer finalmente se convirtió en un disco de barrido bajo la presión de la ponderación temporal... Es previsible que para los inversores minoristas, el disco de cola en barrido satisface las necesidades de la mayoría de las personas en términos de tasa de éxito y comodidad psicológica. Si la maximización a largo plazo del EV debe ser en la dirección de barrer la cola, entonces debe haber un punto bueno que aumente la relación de pérdidas y ganancias tanto como sea posible manteniendo la tasa de victorias. Para dar un ejemplo sencillo, debe existir un algoritmo óptimo entre la amplitud de la desviación de precio respecto al precio base y el tiempo restante para el cierre de la línea de una mano. Ahora tengo un concepto vago, que es como una coordenada tridimensional, el precio en tiempo real de Sí, el tiempo hasta el cierre y la distancia del precio actual de la línea de 1h desde el precio de apertura. Con el tiempo, las tres dimensiones de los datos inevitablemente producirán una intersección, que es la oportunidad de entrada que puede cubrir la alta tasa de victoria y el alto margen de beneficio bajo la estrategia de barrer el mercado de cola. Al mismo tiempo, si entras en el mercado mediante órdenes pendientes, también puedes recibir bonificaciones adicionales, es decir, cuanto peor es la liquidez, mayor será el espacio de arbitraje... El siguiente paso es modelar este proceso con Vibe Coding, ¡espero con ganas mis buenas noticias! Si quieres probarlo tú mismo, puedes venir: