Позавчера написанная система вероятностного анализа @trylimitless в конечном итоге под давлением временного взвешивания превратилась в завершающую торговлю... Можно предсказать, что для розничных инвесторов завершающая торговля удовлетворяет потребности большинства людей с точки зрения вероятности выигрыша и психологического комфорта. Если путь к максимизации долгосрочной ожидаемой ценности (EV) обязательно должен включать завершающую торговлю, то, безусловно, существует точка Sweet Point, которая позволяет поддерживать вероятность выигрыша, одновременно максимально увеличивая соотношение прибыли и убытков! Приведу простой пример: существует оптимальный алгоритм, который связывает степень отклонения цены от базовой цены с оставшимся временем до закрытия 1-часовой свечи. Даже в завершающей торговле есть оптимальная цена входа и момент времени. У меня сейчас есть смутное представление, что здесь существует некая трехмерная координатная система: текущая цена Yes, оставшееся время до закрытия и расстояние текущей цены 1-часовой свечи до цены открытия. Данные трех измерений со временем обязательно создадут пересечение, и это пересечение будет моментом входа, который удовлетворяет стратегии завершающей торговли с высокой вероятностью выигрыша и значительным пространством для прибыли. Кроме того, если входить через ордера, есть возможность получить дополнительный бонус, то есть, чем хуже ликвидность, тем выше пространство для арбитража... Следующий шаг — использовать Vibe Coding для моделирования этого процесса, жду хороших новостей!