System analizy prawdopodobieństwa, który napisałem przedwczoraj dla @trylimitless, ostatecznie pod presją czasowego ważenia przekształcił się w końcową transakcję... Można przewidzieć, że dla inwestorów detalicznych, końcowa transakcja spełnia potrzeby większości ludzi pod względem wskaźnika wygranych i komfortu psychicznego. Jeśli długoterminowa maksymalizacja EV musi opierać się na kierunku końcowej transakcji, to z pewnością istnieje punkt słodki, który jednocześnie utrzymuje wskaźnik wygranych i maksymalizuje stosunek zysku do ryzyka! Podam prosty przykład: istnieje optymalny algorytm dotyczący odchylenia ceny od ceny bazowej oraz pozostałego czasu do zamknięcia na wykresie 1h. Nawet w przypadku końcowej transakcji istnieje najlepsza cena wejścia i moment czasowy. Mam teraz niejasne pojęcie, że istnieje coś w rodzaju trójwymiarowego układu współrzędnych: aktualna cena Yes, czas do zamknięcia oraz odległość aktualnej ceny na wykresie 1h od ceny otwarcia. Trzy wymiary danych, w miarę upływu czasu, z pewnością stworzą wspólny punkt, a ten punkt wspólny to moment wejścia, który spełnia strategię końcowej transakcji, z wysokim wskaźnikiem wygranych i dużą przestrzenią zysku. Jednocześnie, jeśli wejdziemy na rynek poprzez zlecenia oczekujące, istnieje możliwość uzyskania dodatkowych korzyści, co oznacza, że im gorsza płynność, tym wyższa przestrzeń arbitrażowa... Następnym krokiem jest modelowanie tego procesu za pomocą Vibe Coding, czekam na dobre wieści! Jeśli chcesz spróbować samodzielnie, możesz przyjść: