O sistema de análise de probabilidades que escrevi anteontem @trylimitless, sob a pressão do tempo ponderado, acabou se transformando em um fechamento... É previsível que, para os investidores individuais, o fechamento atenda à maioria das necessidades em termos de taxa de vitória e conforto psicológico. Se o caminho para maximizar o EV a longo prazo necessariamente envolve esse tipo de fechamento, então deve haver um ponto doce que mantenha a taxa de vitória enquanto maximiza a relação risco-recompensa! Um exemplo simples: a amplitude de desvio do preço em relação ao Preço Base e o tempo restante até o fechamento da linha de 1h devem ter um algoritmo ótimo, mesmo no fechamento, existe um melhor preço e momento de entrada. Agora tenho uma ideia vaga, como se existisse um sistema de coordenadas tridimensionais, o preço em tempo real do Yes, o tempo até o fechamento e a distância do preço atual da linha de 1h em relação ao preço de abertura. Os dados em três dimensões, à medida que o tempo avança, inevitavelmente gerarão uma interseção, e essa interseção é o momento de entrada que pode atender à estratégia de fechamento, com alta taxa de vitória e maior espaço de lucro. Além disso, se entrar por meio de ordens pendentes, ainda é possível obter um bônus adicional, ou seja, quanto pior a liquidez, maior o espaço de arbitragem... O próximo passo é modelar esse processo usando Vibe Coding, aguardando boas notícias!