Det @trylimitless probabilistiska analyssystemet som skrevs i förrgår blev äntligen en svepande skiva under tidsviktens tryck... Det är förutsebart att för privatinvesterare uppfyller den svepande svansskivan de flesta människors behov när det gäller vinstprocent och psykologisk trygghet. Om den långsiktiga EV-maximeringen måste vara i riktning mot att sopa svansen, måste det finnas en perfekt punkt som ökar vinst- och förlustkvoten så mycket som möjligt samtidigt som vinstprocenten bibehålls! För att ge ett enkelt exempel måste det finnas en optimal algoritm mellan amplituden av prisavvikelsen från baspriset och den tid som återstår till stängningen av ett-timmeslinjen. Jag har nu ett vagt koncept, som är som en tredimensionell koordinat, realtidspriset på Ja, tiden fram till stängning, och avståndet från det aktuella priset på 1h-linjen från öppningspriset. Med tiden kommer de tre datadimensionerna oundvikligen att skapa en korsning, vilket är den inträdesmöjlighet som kan möta den höga vinstgraden och den höga vinstmarginalen under strategin att sopa svansmarknaden. Samtidigt, om du går in på marknaden genom väntande order, kan du också få ytterligare bonusar, det vill säga, ju sämre likviditet, desto högre arbitrageutrymme... Nästa steg är att modellera denna process med Vibe Coding, ser fram emot mina goda nyheter! Om du vill prova själv kan du komma: