Sistemul @trylimitless de analiză probabilistică, scris alaltăieri, a devenit în cele din urmă un disc de măturare sub presiunea ponderării temporale... Este previzibil ca, pentru investitorii de retail, discul larg corespund satisfacă nevoile majorității oamenilor în ceea ce privește rata de câștig și confortul psihologic. Dacă maximizarea EV-ului pe termen lung trebuie să fie în direcția de a mătura coada, atunci trebuie să existe un punct bun care să crească raportul profit-pierdere cât mai mult posibil, menținând în același timp rata de câștig! Pentru a da un exemplu simplu, trebuie să existe un algoritm optim între amplitudinea deviației de preț față de prețul de bază și timpul rămas până la închiderea liniei de o oră. Acum am un concept vag, care este ca o coordonată tridimensională, prețul în timp real al lui Da, timpul până la închidere și distanța prețului curent al liniei de o oră față de prețul de deschidere. În timp, cele trei dimensiuni ale datelor vor produce inevitabil o intersecție, care este oportunitatea de intrare ce poate satisface rata mare de câștig și marja mare de profit sub strategia de a cuceri piața de coadă. În același timp, dacă intri pe piață prin ordine în așteptare, poți primi și bonusuri suplimentare, adică, cu cât lichiditatea este mai slabă, cu atât spațiul de arbitraj este mai mare... Următorul pas este să modelez acest proces cu Vibe Coding, aștept cu nerăbdare veștile mele! Dacă vrei să încerci singur, poți veni: