El sistema de análisis de probabilidades que escribí anteayer @trylimitless finalmente se convirtió en un cierre forzado bajo la presión del tiempo... Se puede prever que, para los minoristas, el cierre forzado satisface la mayoría de las necesidades en términos de tasa de éxito y comodidad psicológica. Si el camino para maximizar el EV a largo plazo necesariamente implica hacer un cierre forzado en esta dirección, entonces definitivamente existe un Sweet Point que permite mantener la tasa de éxito mientras se maximiza la relación de ganancias y pérdidas. Por ejemplo, debe haber un algoritmo óptimo entre el grado de desviación del precio respecto al Base Price y el tiempo restante hasta el cierre de la línea de 1h. Incluso en un cierre forzado, existe un mejor precio y momento de entrada. Ahora tengo un concepto vago, como si existiera un sistema de coordenadas tridimensional, donde el precio en tiempo real de Yes, el tiempo hasta el cierre y la distancia del precio actual de la línea de 1h respecto al precio de apertura están interrelacionados. Los datos de estas tres dimensiones, a medida que pasa el tiempo, inevitablemente generarán una intersección, y esa intersección es el momento de entrada que puede satisfacer la estrategia de cierre forzado, con alta tasa de éxito y un amplio margen de ganancias. Al mismo tiempo, si se entra mediante órdenes pendientes, también es posible obtener un beneficio adicional, es decir, cuanto peor sea la liquidez, mayor será el espacio de arbitraje... El siguiente paso es modelar este proceso con Vibe Coding, ¡espero tener buenas noticias!