Der am vorgestern geschriebene @trylimitless Wahrscheinlichkeitsanalyse-System hat sich letztendlich unter dem Druck der zeitlichen Gewichtung in einen Schlusskurs verwandelt... Es ist absehbar, dass der Schlusskurs für Kleinanleger in Bezug auf Gewinnwahrscheinlichkeit und psychologischen Komfort die Bedürfnisse der meisten Menschen erfüllt. Wenn der Weg zur langfristigen Maximierung des EV unbedingt in die Richtung des Schlusskurses gehen muss, dann gibt es sicherlich einen Sweet Point, der die Gewinnwahrscheinlichkeit aufrechterhält und gleichzeitig das Gewinn-Verlust-Verhältnis so weit wie möglich erhöht! Ein einfaches Beispiel: Der Grad der Abweichung des Preises vom Basispreis und die verbleibende Zeit bis zum Schlusskurs auf dem 1h-Chart müssen einen optimalen Algorithmus ergeben. Selbst beim Schlusskurs gibt es einen besten Einstiegspreis und Zeitpunkt. Ich habe jetzt ein vages Konzept, das wie ein dreidimensionales Koordinatensystem wirkt: den aktuellen Preis von Yes, die verbleibende Zeit bis zum Schlusskurs und die Entfernung des aktuellen Preises auf dem 1h-Chart vom Eröffnungspreis. Die Daten in diesen drei Dimensionen werden mit der Zeit zwangsläufig einen Schnittpunkt erzeugen, und dieser Schnittpunkt ist der Zeitpunkt, der die Strategie des Schlusskurses mit hoher Gewinnwahrscheinlichkeit und relativ hohem Gewinnpotenzial erfüllt. Gleichzeitig könnte man durch das Platzieren von Aufträgen auch zusätzliche Boni erhalten, das heißt, je schlechter die Liquidität, desto höher der Arbitrage-Spielraum... Der nächste Schritt besteht darin, diesen Prozess mit Vibe Coding zu modellieren. Ich freue mich auf gute Nachrichten von mir! Wenn du es selbst ausprobieren möchtest, kannst du kommen: