A veces, si reorganiza la fórmula que no entiende de acuerdo con el significado que entiende, el significado económico puede saltar inmediatamente y ser fácil de recordar. Actualmente está leyendo Castagna, el artículo de Mercurio de 2007 El método Vanna-Volga para volatilidades implícitas. La fórmula en el libro de texto de Derman The Volatility Smile también tiene este problema, la fórmula a menudo se muestra con el parámetro más bajo y el parámetro medio rara vez se usa, lo cual es vertiginoso. Tienes que tomar lápiz y papel o una computadora para revisar la fórmula y entenderla.

Hacer reversión o relación de riesgo, con Delta Hedge, parece un acuerdo Delta Neutral. Bajo la influencia de cambios dinámicos en Sticky Delta y Skew, tiene una fuerte sensibilidad direccional. Ya conozco las causas, consecuencias y medidas de su formación.

El dinero queda expuesto en el mercado y oculto cuando es golpeado por el mercado

Buenos días amigos. Hemos seleccionado posiciones delta hedger disponibles en nuestro sitio beta ahora. . Por favor, inténtalo. ¡Espero que lo disfrutes! (La interfaz de usuario se ve bastante bien en mi opinión)

Ojalá pudiera vivir en esta dinastía todos los días.

Smart Trading, que es una verdadera obra maestra.

Es muy útil examinar Volga Vanna desde la perspectiva de la guía de primer orden de Vega. Volga = ∂Vega/∂Sigma, Vanna = ∂Vega/∂S Volga es el equivalente de Vega en el nivel Vol Vanna es equivalente a Delta en el nivel Vol En el movimiento objetivo, los dos siguen siendo los mismos, lo que tiene el significado de transformación mutua. El comercio de Vanna es bastante emocionante, y aún puede hacer una apuesta sobre el aumento y la caída bajo la premisa de la neutralidad delta. Cuando se abre la posición, crees que tu posición no es Vanna, está bien, el movimiento objetivo está ahí. Y es bastante grande.

El uso de Smart Trading puede aproximarse al efecto de la estrategia de un creador de mercado.

Después de hojear un artículo, hablé de 11 páginas y todavía hablo sobre qué es Delta, qué es Delta ajustado por prima y qué es ATM. Avance rápido y vaya directo al grano.

El comercio que comenzó hoy ha evolucionado hasta el punto en que tiene en cuenta la eficiencia de la transacción y el deslizamiento de cargos. Lo leíste bien, deslizamiento de cargos. Gracias a GreeksLive Smart Trading. La abreviatura SFM significa Spread from mark price, y el número negativo significa cargar el deslizamiento.