Đôi khi, những công thức khó hiểu, nếu được sắp xếp lại theo cách hiểu của bản thân, có thể làm cho ý nghĩa kinh tế ngay lập tức hiện ra và cũng dễ nhớ hơn. Khi đọc bài báo của Castagna, Mercurio 2007 về Phương pháp Vanna-Volga cho các độ biến động ngụ ý. Công thức trong giáo trình của Derman về Nụ cười Biến động cũng gặp vấn đề tương tự, công thức thường được trình bày bằng các tham số cơ bản nhất, ít khi sử dụng các tham số trung gian, khiến người đọc cảm thấy choáng váng. Phải cầm giấy bút hoặc máy tính để sắp xếp lại công thức một lần mới có thể hiểu được.

Thực hiện Risk Reversal hoặc Ratio, kết hợp với Delta Hedge, trông có vẻ như là giao dịch Delta Neutral. Dưới ảnh hưởng của sự thay đổi động của Sticky Delta và Skew, nó có độ nhạy cảm hướng rất cao. Tôi đã hiểu rõ về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp liên quan đến nó.

Tiền lưu thông trên thị trường thì sẽ được phơi bày, bị thị trường đánh thì sẽ ẩn đi.

Chào buổi sáng các bạn. Chúng tôi đã chọn vị trí delta hedger có sẵn tại trang beta của chúng tôi bây giờ. . Xin hãy thử. Hy vọng bạn thích! (Giao diện người dùng trông khá đẹp theo ý kiến của tôi)

Hy vọng mỗi ngày đều như hôm nay.

Smart Trading trên đó, đây là một sản phẩm thực sự tuyệt vời.

Xem xét Volga Vanna từ góc độ đạo hàm bậc nhất của Vega là rất hữu ích. Volga = ∂Vega/∂Sigma, Vanna = ∂Vega/∂S Volga tương đương với Vega ở cấp độ Vol Vanna tương đương với Delta ở cấp độ Vol Trong chuyển động của tài sản, cả hai có sự tương tác qua lại, có ý nghĩa chuyển đổi lẫn nhau. Giao dịch Vanna khá thú vị, trong điều kiện Delta trung tính vẫn có thể tạo ra cảm giác cược tăng giảm. Khi thiết lập vị thế, bạn nghĩ rằng vị thế của bạn không có Vanna, không sao, khi tài sản chuyển động thì sẽ có. Hơn nữa, còn khá lớn.

Sử dụng Smart Trading có thể đạt được hiệu quả tương tự như chiến lược làm thị trường.

Trong khi lướt qua một bài báo, nó đã nói về 11 trang mà vẫn đang nói về Delta là gì, Premium Adjusted Delta là gì, và ATM là gì. Tua nhanh, đi thẳng vào vấn đề.

Giao dịch bắt đầu từ hôm nay đã tiến hóa đến mức vừa đảm bảo hiệu quả giao dịch, vừa thu phí trượt giá. Bạn không nhìn nhầm đâu, thu phí trượt giá. Nhờ có GreeksLive Smart Trading. Viết tắt SFM có nghĩa là Spread from mark price, số âm có nghĩa là thu phí trượt giá.