A volte, riorganizzare formule che non si comprendono secondo il proprio significato può far emergere immediatamente il significato economico, rendendolo anche facile da ricordare. Leggendo il saggio di Castagna e Mercurio del 2007, "The Vanna-Volga Method for Implied Volatilities". Anche le formule nel libro di testo di Derman, "The Volatility Smile", presentano questo problema; le formule sono spesso mostrate con i parametri di base, utilizzando raramente i parametri intermedi, il che può risultare confuso. È necessario prendere carta e penna o un computer per riorganizzare le formule e comprenderle.

Fare un Risk Reversal o un Ratio, abbinato a un Delta Hedge, sembra essere una strategia di trading Delta Neutral. Sotto l'influenza delle dinamiche di Sticky Delta e Skew, presenta una forte sensibilità direzionale. Ho già compreso le cause, le conseguenze e le misure che ne derivano.

Il denaro circola nel mercato e viene esposto, ma se viene colpito dal mercato, si nasconde.

Gm amici. Abbiamo selezionato le posizioni di delta hedger disponibili ora nel nostro sito beta. Per favore, prova. Spero ti piaccia! (L'interfaccia utente sembra davvero bella secondo me)

Spero che ogni giorno sia come oggi.

Smart Trading, questo è un vero capolavoro.

Esaminare il Volga Vanna dal punto di vista della derivata prima di Vega è piuttosto utile. Volga = ∂Vega/∂Sigma, Vanna = ∂Vega/∂S Il Volga corrisponde al Vega a livello di Vol Il Vanna corrisponde al Delta a livello di Vol Durante il movimento del sottostante, entrambi si influenzano reciprocamente, suggerendo un certo grado di trasformazione reciproca. Il trading di Vanna è piuttosto stimolante, poiché consente di scommettere su aumenti e diminuzioni mantenendo una posizione neutra rispetto al Delta. Quando stabilisci la posizione, pensi che la tua posizione non abbia Vanna, ma non preoccuparti, quando il sottostante inizia a muoversi, ce l'avrai. E può essere anche piuttosto grande.

Utilizzare Smart Trading può approssimare l'effetto di una strategia di market making.

Stavo leggendo un articolo che parla di 11 pagine su cosa sia il Delta, cosa sia il Premium Adjusted Delta e cosa sia l'ATM. Avanti veloce, andiamo dritti al punto.

Oggi il trading è evoluto per garantire sia l'efficienza delle transazioni che l'addebito di slippage. Non hai letto male, stiamo parlando di addebitare slippage. Grazie a GreeksLive Smart Trading. L'abbreviazione SFM significa Spread from mark price, un valore negativo indica l'addebito di slippage.