Soms, als je formules niet begrijpt, kan het herschikken volgens je eigen interpretatie de economische betekenis onmiddellijk laten opduiken, en het is ook gemakkelijk te onthouden. Bij het lezen van het artikel van Castagna, Mercurio 2007, "The Vanna-Volga Method for Implied Volatilities". De formules in Derman's leerboek "The Volatility Smile" hebben ook dit probleem; de formules worden vaak gepresenteerd met de meest basale parameters en maken minder gebruik van tussenliggende parameters, wat verwarrend kan zijn. Je moet pen en papier of een computer gebruiken om de formules te ordenen voordat je ze begrijpt.

Doe Risk Reversal of Ratio, gecombineerd met Delta Hedge, lijkt het een Delta Neutrale transactie. Onder invloed van de dynamische veranderingen in Sticky Delta en Skew, heeft het een sterke richtinggevoeligheid. Ik ben me bewust van de oorzaken, gevolgen en maatregelen die het met zich meebrengt.

Geld dat in de markt circuleert, wordt blootgesteld; als het door de markt wordt geslagen, verbergt het zich.

Gm vrienden. We hebben nu geselecteerde posities delta hedger beschikbaar op onze beta-site. Probeer het alsjeblieft. Hopelijk geniet je ervan! (De UI ziet er best cool uit, vind ik)

Moge elke dag zo zijn als vandaag.

Smart Trading op de bovenkant, dit is echt een meesterwerk.

Het is behoorlijk nuttig om Volga Vanna vanuit het perspectief van de eerste afgeleide van Vega te onderzoeken. Volga = ∂Vega/∂Sigma, Vanna = ∂Vega/∂S Volga komt overeen met de Vega op het niveau van volatiliteit. Vanna komt overeen met de Delta op het niveau van volatiliteit. Tijdens de beweging van de onderliggende waarde versterken de twee elkaar, wat een gevoel van wederzijdse transformatie oproept. Vanna-handel is behoorlijk spannend, omdat je onder de voorwaarde van Delta-neutraliteit ook een gevoel van gokken op stijgingen of dalingen kunt creëren. Wanneer je je positie opzet, denk je misschien dat je positie geen Vanna heeft, maar dat maakt niet uit, zodra de onderliggende waarde beweegt, is het er. En het kan behoorlijk groot zijn.

Met Smart Trading kan het effect van een market maker-strategie worden benaderd.

Tijdens het doorbladeren van een paper, wordt er al 11 pagina's gesproken over wat Delta is, wat Premium Adjusted Delta is, en wat ATM is. Spoel door, ga recht naar de kern.

De handel die vandaag is begonnen, is geëvolueerd naar een niveau dat zowel de efficiëntie van transacties als het in rekening brengen van slippage in overweging neemt. Je leest het goed, slippage in rekening brengen. Dankzij GreeksLive Smart Trading. De afkorting SFM staat voor Spread from mark price, een negatieve waarde betekent dat er slippage in rekening wordt gebracht.