Parfois, en réorganisant des formules que l'on ne comprend pas selon sa propre interprétation, on peut faire ressortir immédiatement le sens économique, et il est également très facile de s'en souvenir. En lisant l'article de Castagna et Mercurio de 2007, "The Vanna-Volga Method for Implied Volatilities". Le manuel de Derman, "The Volatility Smile", présente également ce problème, les formules sont souvent montrées avec les paramètres les plus basiques, en utilisant rarement des paramètres intermédiaires, ce qui peut être déroutant. Il est nécessaire de prendre du papier et un stylo ou un ordinateur pour passer en revue les formules afin de les comprendre.

Faire un Risk Reversal ou un Ratio, associé à un Delta Hedge, semble être une transaction Delta Neutre. Sous l'influence des variations dynamiques du Sticky Delta et du Skew, cela présente une forte sensibilité directionnelle. J'ai déjà compris les raisons, les conséquences et les mesures qui en découlent.

L'argent qui circule sur le marché est exposé, mais lorsqu'il est frappé par le marché, il se cache.

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Espérons que chaque jour soit comme ce matin.

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Il est assez bénéfique d'examiner le Volga et le Vanna du point de vue de la dérivée première de Vega. Volga = ∂Vega/∂Sigma, Vanna = ∂Vega/∂S Le Volga correspond au Vega au niveau de la volatilité. Le Vanna correspond au Delta au niveau de la volatilité. Dans le mouvement de l'actif sous-jacent, les deux s'influencent mutuellement, suggérant une certaine transformation entre eux. Le trading de Vanna est assez excitant, car il permet de parier sur la hausse ou la baisse tout en étant neutre en Delta. Au moment de la mise en place de la position, vous pensez que votre position n'a pas de Vanna, mais ce n'est pas grave, dès que l'actif commence à bouger, il y en a. Et c'est même assez important.

L'utilisation de Smart Trading peut permettre d'atteindre des résultats similaires à ceux d'une stratégie de market maker.

En feuilletant un article, il parle de 11 pages encore sur ce qu'est le Delta, ce qu'est le Delta ajusté par la prime, ce qu'est l'ATM. Avance rapide, allons droit au but.

Le trading a évolué à partir d'aujourd'hui pour allier efficacité des transactions et perception de slippage. Vous ne rêvez pas, perception de slippage. Grâce à GreeksLive Smart Trading. L'acronyme SFM signifie Spread from mark price, un nombre négatif signifie perception de slippage.