Manchmal kann es helfen, unverständliche Formeln nach dem eigenen Verständnis neu anzuordnen, um die wirtschaftliche Bedeutung sofort sichtbar zu machen und sie sich leichter zu merken. Beim Lesen des Artikels von Castagna, Mercurio 2007 über die Vanna-Volga-Methode für implizite Volatilitäten. In Dermans Lehrbuch "The Volatility Smile" gibt es auch dieses Problem mit den Formeln, die oft mit den grundlegendsten Parametern dargestellt werden und selten die Zwischenparameter nutzen, was einen schwindelig macht. Man muss Stift und Papier oder den Computer nehmen, um die Formeln einmal durchzugehen, um sie zu verstehen.

Risk Reversal oder Ratio machen, kombiniert mit Delta Hedge, sieht aus wie ein Delta-Neutral-Handel. Unter dem Einfluss der dynamischen Veränderungen von Sticky Delta und Skew hat es eine starke Richtungssensitivität. Ich habe die Gründe, Folgen und Maßnahmen, die dazu führen, bereits verstanden.

Geld, das auf dem Markt zirkuliert, wird sichtbar; wenn es vom Markt geschlagen wird, zieht es sich zurück.

Guten Morgen, Freunde. Wir haben jetzt die Positionen für Delta-Hedger auf unserer Beta-Seite ausgewählt. Bitte probiert es aus. Ich hoffe, es gefällt euch! (Die Benutzeroberfläche sieht meiner Meinung nach ziemlich cool aus)

Möge jeder Tag so sein wie heute.

Smart Trading ist wirklich ein Meisterwerk.

Es ist sehr nützlich, Volga Vanna aus der Perspektive der ersten Ableitung von Vega zu betrachten. Volga = ∂Vega/∂Sigma, Vanna = ∂Vega/∂S Volga entspricht dem Vega auf der Vol-Ebene. Vanna entspricht dem Delta auf der Vol-Ebene. Bei der Bewegung des Basiswerts beeinflussen sich beide gegenseitig und es gibt eine gewisse Bedeutung der Umwandlung. Der Handel mit Vanna ist ziemlich aufregend, da man unter der Voraussetzung der Delta-Neutralität das Gefühl hat, auf steigende oder fallende Kurse zu wetten. Wenn du deine Position einrichtest, denkst du, dass deine Position kein Vanna hat, aber das ist nicht schlimm, sobald sich der Basiswert bewegt, hast du es. Und es kann ziemlich groß sein.

Die Verwendung von Smart Trading kann die Effekte einer Market-Maker-Strategie annähernd erreichen.

Ich blättere durch ein Papier, das auf 11 Seiten erklärt, was Delta ist, was Premium Adjusted Delta ist und was ATM ist. Schnell vorwärts, direkt zum Thema.

Der Handel, der heute begonnen hat, hat sich zu einem Punkt entwickelt, an dem sowohl die Effizienz der Transaktionen als auch die Erhebung von Slippage berücksichtigt werden. Du hast richtig gelesen, Slippage wird erhoben. Dank GreeksLive Smart Trading. Die Abkürzung SFM steht für Spread from mark price, ein negativer Wert bedeutet, dass Slippage erhoben wird.