たまに理解できない公式を理解した意味に合わせて並べ替えると、経済的な意味がすぐに飛び出して覚えやすくなることがあります。 彼は現在、Mercurioの2007年の論文The Vanna-Volga Method for Implied Volatilitiesを読んでいます。 ダーマンの教科書『ボラティリティ・スマイル』の公式にもこの問題があり、数式は最も低いパラメータで表示されることが多く、中央のパラメータはめったに使用されないため、目がくらむ。 理解するには、ペンと紙またはコンピューターを持って数式をくまなく調べる必要があります。

リスク反転または比率を行うと、デルタヘッジを使用すると、デルタニュートラル取引のように見えます。 スティッキーデルタとスキューの動的変化の影響下で、強い方向感度を持っています。 私はすでにその形成の原因、結果、および対策を知っています。

お金は市場に露出し、市場に打ち負かされると隠されます

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毎日この王朝で生きていけたらいいのにと思います。

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ヴェルガ・ヴァンナをベガの一次ガイドの観点から調べることは非常に有用です。 ヴォルガ=∂ベガ/∂シグマ、ヴァンナ=∂ベガ/∂S ヴォルガはヴォルガレベルではベガに相当します Vanna は Vol レベルでは Delta に相当します ターゲット運動では、両者は依然として同じであり、相互変容の意味があります。 Vanna 取引は非常にエキサイティングで、デルタ中立性を前提に上昇と下降に賭けることができます。 ポジションが開かれると、自分のポジションはヴァンナではない、大丈夫だ、ターゲットムーブメントはあると思う。 そして、それはかなり大きいです。

スマートトレーディングを使用すると、マーケットメーカーの戦略の効果を概算できます。

論文をめくった後、私は11ページほど話しましたが、デルタとは何か、プレミアム調整デルタとは何か、ATMとは何かについて話しました。 早送りして、本題に入ります。

今日始まった取引は、取引の効率と手数料のスリッページを考慮したところまで進化しました。 その通り、チャージスリッページです。 GreeksLive Smart Tradingに感謝します。 略語SFMはマーク価格からのスプレッドを意味し、負の数はスリッページを請求することを意味します。