Іноді, якщо ви переставите незрозумілу вам формулу відповідно до зрозумілого вам значення, економічний сенс може відразу ж вискочити назовні і легко запам'ятатися. В даний час він читає статтю Кастаньї, Меркуріо 2007 року «Метод Ванни-Волги для неявних коливань». У формулі в підручнику Дермана «Посмішка волатильності» теж є така проблема, формула часто виводиться з найнижчим параметром, а середній параметр використовується рідко, що паморочить голову. Вам доведеться взяти ручку та папір або комп'ютер, щоб прочесати формулу, щоб зрозуміти.

Робіть розворот ризику або коефіцієнт, з Delta Hedge це виглядає як угода Delta Neutral. Під впливом динамічних змін у Sticky Delta та Skew має сильну спрямовану чутливість. Я вже знаю причини, наслідки та заходи його формування.

Гроші виставляються на ринку і ховаються, коли їх б'є ринок

Гм френси. Ми вибрали позиції дельта-хеджера, доступні на нашому бета-сайті зараз. . Будь ласка, спробуйте. Сподіваюся, вам сподобається! (Інтерфейс виглядає досить круто imo)

Я б хотіла жити в цій династії кожен день.

Smart Trading, який є справжнім шедевром.

Дуже корисно розглянути Волгу Ванну з точки зору гіда першого порядку Vega. Волга = ∂Вега/∂Сігма, Ванна = ∂Вега/∂С Volga є аналогом Vega на рівні Vol Ванна еквівалентна Дельті на рівні Vol У цільовому русі вони все ще однакові, що має значення взаємної трансформації. Торгівля Vanna досить захоплююча, і ви все одно можете зробити ставку на підйом і падіння під умови дельта-нейтралітету. Коли позиція відкривається, ви думаєте, що ваша позиція не Ванна, нічого страшного, рух мети є. І вона досить велика.

Використання Smart Trading може приблизно оцінити ефект від стратегії маркет-мейкера.

Погортавши документ, я розповів про 11 сторінок і все ще говорив про те, що таке Delta, що таке Premium Adjusted Delta і що таке ATM. Перенесіться вперед і перейдете прямо до справи.

Торгівля, яка почалася сьогодні, еволюціонувала до такої міри, що вона враховує ефективність транзакції та прослизання зборів. Ви все правильно прочитали, заряд прослизає. Завдяки розумному трейдингу GreeksLive. Абревіатура SFM означає Spread від ціни марки, а негативне число означає заряджання прослизання.