A veces, reorganizar fórmulas que no se entienden según su propio significado puede hacer que el significado económico surja de inmediato y sea fácil de recordar. Al leer el artículo de Castagna y Mercurio de 2007, "The Vanna-Volga Method for Implied Volatilities". El libro de texto de Derman, "The Volatility Smile", también tiene este problema; las fórmulas a menudo se presentan con los parámetros más básicos y se utilizan poco los parámetros intermedios, lo que resulta confuso. Es necesario tomar papel y lápiz o usar la computadora para desglosar las fórmulas y poder entenderlas.

Hacer un Risk Reversal o Ratio, combinado con Delta Hedge, parece ser una operación Delta Neutral. Bajo la influencia de los cambios dinámicos en Sticky Delta y Skew, tiene una fuerte sensibilidad direccional. Ya tengo claro las razones, consecuencias y medidas que lo forman.

El dinero que circula en el mercado se expone, pero si es golpeado por el mercado, se oculta.

Gm amigos. Hemos seleccionado posiciones de cobertura delta disponibles en nuestro sitio beta ahora. Por favor, pruébenlo. ¡Espero que lo disfruten! (La interfaz de usuario se ve bastante genial, en mi opinión)

Ojalá cada día sea como hoy.

El Smart Trading en la plataforma, esto es realmente un producto excepcional.

Desde la perspectiva de la primera derivada de Vega, examinar Volga Vanna es bastante beneficioso. Volga = ∂Vega/∂Sigma, Vanna = ∂Vega/∂S Volga equivale a Vega en el nivel de volatilidad. Vanna equivale a Delta en el nivel de volatilidad. En el movimiento del subyacente, ambos se complementan y tienen un significado de transformación mutua. El trading de Vanna es bastante emocionante, ya que puedes tener la sensación de apostar a la subida o bajada bajo la premisa de neutralidad Delta. Cuando estableces la posición, puedes pensar que tu posición no tiene Vanna, pero no te preocupes, cuando el subyacente se mueve, la tendrás. Y además, puede ser bastante grande.

Usar Smart Trading puede lograr un efecto similar al de una estrategia de market maker.

Al revisar un artículo, se habla de 11 páginas sobre qué es Delta, qué es Delta Ajustado por Prima, qué es ATM. Avancemos rápido, vayamos al grano.

El comercio que comenzó hoy ha evolucionado para equilibrar la eficiencia de las transacciones y cobrar deslizamientos. No te has equivocado, se cobran deslizamientos. Gracias a GreeksLive Smart Trading. La abreviatura SFM significa Spread from mark price, un número negativo significa que se cobra deslizamiento.