Czasami, przekształcenie niezrozumiałych wzorów według własnego zrozumienia może natychmiast ujawnić ich ekonomiczne znaczenie i ułatwić zapamiętanie. Czytając pracę Castagna, Mercurio 2007 "The Vanna-Volga Method for Implied Volatilities". W podręczniku Derman "The Volatility Smile" również występuje ten problem, wzory często są przedstawiane za pomocą najniższych parametrów, rzadko wykorzystując parametry pośrednie, co może przyprawić o zawrót głowy. Należy wziąć papier i długopis lub komputer, aby przeanalizować wzory, aby je zrozumieć.

Zrób Risk Reversal lub Ratio, w połączeniu z Delta Hedge, co wygląda na transakcję Delta Neutral. Pod wpływem dynamicznych zmian Sticky Delta i Skew, ma to silną wrażliwość na kierunek. Znam już przyczyny, konsekwencje i środki, które to powodują.

Pieniądz krąży na rynku, a gdy jest atakowany przez rynek, chowa się.

Cześć przyjaciele. Wybraliśmy dostępne pozycje hedgera delta na naszej stronie beta. Proszę spróbować. Mam nadzieję, że się spodoba! (Interfejs wygląda całkiem fajnie moim zdaniem)

Oby każdy dzień był jak dzisiaj.

Smart Trading na, to prawdziwy cud.

Z perspektywy pierwszej pochodnej Vega, badanie Volgi i Vanny jest dość korzystne. Volga = ∂Vega/∂Sigma, Vanna = ∂Vega/∂S Volga odpowiada Vega na poziomie zmienności Vanna odpowiada Delta na poziomie zmienności W ruchu instrumentu obie te wartości wzajemnie się uzupełniają, co sugeruje ich wzajemną transformację. Handel Vanną jest dość ekscytujący, ponieważ można spekulować na wzrosty i spadki przy neutralnym Delta. Kiedy ustalasz pozycję, myślisz, że nie masz Vanny, ale to nie problem, gdy instrument zaczyna się poruszać, Vanna się pojawia. A do tego jest całkiem duża.

Użycie Smart Trading może w przybliżeniu osiągnąć efekty strategii market makera.

Przeglądając artykuł, mówiono przez 11 stron o tym, czym jest Delta, czym jest Premium Adjusted Delta, czym jest ATM. Przewiń do przodu, przejdź do sedna.

Ewolucja handlu, która zaczęła się dzisiaj, osiągnęła poziom, w którym uwzględnia efektywność transakcji i pobiera slippage. Nie mylisz się, pobiera slippage. Dzięki GreksLive Smart Trading. Skrót SFM oznacza Spread from mark price, a liczba ujemna oznacza pobieranie slippage.