Иногда, если не понимаешь формулы, можно переписать их в соответствии с собственным пониманием, и это сразу же сделает экономический смысл очевидным и легко запоминаемым. Читая статью Кастаньи и Меркурио 2007 года "Метод Ванна-Волга для подразумеваемой волатильности". В учебнике Дермана "Улыбка волатильности" также есть эта проблема: формулы часто представлены с использованием самых базовых параметров, редко используются промежуточные параметры, из-за чего становится трудно разобраться. Нужно взять бумагу и ручку или компьютер, чтобы разобраться с формулами.

Выполнение Risk Reversal или Ratio, в сочетании с Delta Hedge, выглядит как сделка с нейтральным дельтой. Под воздействием динамических изменений Sticky Delta и Skew, она обладает высокой чувствительностью к направлению. Я уже понимаю причины, последствия и меры, связанные с этим.

Деньги, которые циркулируют на рынке, становятся видимыми, а если рынок их бьет, они скрываются.

Доброе утро, друзья. Мы выбрали доступные позиции дельта-хеджера на нашем бета-сайте. Пожалуйста, попробуйте. Надеюсь, вам понравится! (На мой взгляд, интерфейс выглядит довольно круто)

Надеюсь, каждый день будет таким, как сегодня.

Умная торговля на платформе — это действительно шедевр.

С точки зрения первого производного Vega, изучение Volga и Vanna весьма полезно. Volga = ∂Vega/∂Sigma, Vanna = ∂Vega/∂S Volga соответствует Vega на уровне волатильности. Vanna соответствует Delta на уровне волатильности. В движении базового актива оба показателя взаимосвязаны и могут взаимно преобразовываться. Торговля Vanna довольно захватывающая, так как при нейтральном Delta можно делать ставки на рост или падение. Когда вы устанавливаете позицию, вы можете думать, что у вас нет Vanna, но это не так, как только базовый актив начинает двигаться, она появляется. И довольно значительная.

Использование Smart Trading позволяет приблизительно реализовать эффект стратегии маркет-мейкера.

Перелистывая одну статью, я увидел, что на 11-й странице все еще объясняется, что такое Дельта, что такое Премиум-скорректированная Дельта, что такое ATM. Перемотайте вперед, переходите к сути.

Торговля, начавшаяся сегодня, эволюционировала до уровня, который учитывает эффективность сделок и взимает проскальзывание. Вы не ослышались, взимается проскальзывание. Благодаря GreeksLive Smart Trading. Аббревиатура SFM означает Spread from mark price, отрицательное значение означает взимание проскальзывания.