Wat een geweldige eerste presentatie op het onderzoeksretreat door een van de deelnemers over controle theorie. Hij leidde een kwantitatief bedrijf vol wiskundigen, dus hij moest de bonusstructuur precies bepalen op basis van de winst die door de traders werd gemaakt. Het was zeer technisch, dus veel ervan ging boven mijn hoofd, maar enkele belangrijke punten begreep ik; 1. We zouden wereldwijde problemen (zoals hoeveel deze persoon heeft bijgedragen aan het bedrijf) moeten omzetten in lokale problemen (wie verantwoordelijk was voor deze $100 transactie en hoeveel). 2. We scheiden de schatting of het bepalen van gewichten van controle of het bepalen van uitbetalingen op basis van verkregen parameters. 3. Voor controlevragen veranderen we van een grafiekstructuur naar een matrix, waardoor het hele distributieprobleem beter hanteerbaar wordt. Veel van wat we bespraken was zeer relevant voor diepe financiering. Mijn 2 belangrijkste conclusies waren: - Als delen van de matrix niet zijn ingevuld, kunnen we dan gedistilleerde menselijke oordelen gebruiken om hun antwoorden nog steeds te schatten? - Als diepe financiering minder een boomstructuur is en meer een gerichte acyclische grafiek, kunnen aanbevelingsalgoritmen dan worden toegepast om gewichten tussen repos te verkrijgen?