Quelle excellente première présentation lors de la retraite de recherche par l'un des participants sur la théorie du contrôle. Il dirigeait une société de quant avec des mathématiciens, donc il devait déterminer exactement la structure des primes en fonction des bénéfices réalisés par les traders. C'était très technique, donc une grande partie m'a échappé, mais j'ai retenu quelques points clés : 1. Nous devrions convertir les problèmes globaux (comme combien cette personne a contribué à l'entreprise) en problèmes locaux (qui était responsable de ce trade de 100 $ et combien). 2. Nous séparons l'estimation ou la détermination des poids du contrôle ou de la détermination des paiements en fonction des paramètres obtenus. 3. Pour les questions de contrôle, nous passons d'une structure de graphe à une matrice, rendant tout le problème de distribution plus gérable. Une grande partie de ce que nous avons discuté était très pertinent pour le financement profond. Mes 2 principaux enseignements étaient : - Si des parties de la matrice ne sont pas remplies, pouvons-nous utiliser un jugement humain distillé pour estimer leurs réponses ? - Si le financement profond est moins une structure d'arbre et plus un graphe acyclique dirigé, alors des algorithmes de recommandation peuvent-ils être appliqués pour obtenir des poids entre les dépôts ?