Jak wspaniała pierwsza prezentacja na retreat badawczym jednego z uczestników na temat teorii sterowania Prowadził firmę zajmującą się kwantami, pełną matematyków, więc musiał dokładnie określić strukturę premii na podstawie zysków osiągniętych przez traderów Było to bardzo techniczne, więc wiele z tego umknęło mi, ale kilka kluczowych punktów zrozumiałem; 1. Powinniśmy przekształcać globalne problemy (jak dużo ta osoba przyczyniła się do firmy) w lokalne (kto był odpowiedzialny za ten handel za 100 $ i ile) 2. Oddzielamy oszacowanie lub ustalanie wag od kontroli lub ustalania wypłat na podstawie uzyskanych parametrów 3. W przypadku pytań kontrolnych zmieniamy strukturę grafu na macierz, co sprawia, że cały problem rozkładu staje się bardziej zrozumiały Wiele z tego, o czym rozmawialiśmy, było bardzo istotne dla głębokiego finansowania. Moje 2 kluczowe wnioski to - Jeśli części macierzy są puste, czy możemy wykorzystać destylowaną ludzką ocenę, aby nadal oszacować ich odpowiedzi? - Jeśli głębokie finansowanie jest mniej strukturą drzewa, a bardziej skierowanym grafem acyklicznym, to czy algorytmy rekomendacji mogą być zastosowane do uzyskania wag między repozytoriami?