Какой замечательный первый доклад на научном ретрите одного из участников по теории управления Он управлял квантовой фирмой, полной математиков, поэтому ему нужно было точно определить структуру бонусов на основе прибыли, полученной трейдерами Это было очень технично, поэтому многое из этого прошло мимо моей головы, но некоторые ключевые моменты я все же получил; 1. Мы должны конвертировать глобальные проблемы (например, сколько этот человек внес в компанию) в локальные (кто был ответственен за эту сделку на 100 долларов и сколько) 2. Отделяем оценку или выяснение весов от контрольных или определяем выплаты на основе полученных параметров 3. Для контрольных вопросов мы переходим от структуры графа к матрице, что делает всю задачу распределения более разрешимой Многое из того, что мы обсуждали, имеет большое отношение к глубокому финансированию. Мои выводы из 2 ключей были - Если части матрицы не заполнены, можем ли мы использовать дистиллированное человеческое суждение, чтобы оценить их ответы? - Если глубокое финансирование представляет собой не столько древовидную структуру, сколько направленный ациклический граф, то можно ли применять алгоритмы рекомендаций для получения весов между репо?