Яка чудова перша презентація на науковому ретриті одного з учасників з теорії керування Він керував кількісною фірмою, повною математиків, тому йому потрібно було точно визначити структуру бонусів на основі прибутку, отриманого трейдерами Це було дуже технічно, тому багато чого з цього пройшло через мою голову, але деякі ключові моменти я все ж зрозумів; 1. Ми повинні конвертувати глобальні проблеми (наприклад, скільки ця людина внесла в компанію) в локальні (хто і на скільки відповідав за цю торгівлю на $100) 2. Відокремлюємо оцінку або з'ясування ваг від контролю або визначення виплат за отриманими параметрами 3. Для контрольних питань ми переходимо від структури графіка до матриці, роблячи всю задачу розподілу більш розв'язною Багато з того, що ми обговорювали, було дуже актуальним для глибокого фінансування. Мої 2 ключі винесли - Якщо частини матриці незаповнені, чи можемо ми використовувати дистильоване людське судження для оцінки їхніх відповідей? - Якщо глибоке фінансування – це не стільки деревоподібна структура, скільки спрямований ациклічний граф, то чи можна застосувати алгоритми рекомендацій для отримання ваг між репозиторіями?