Più aste sono meglio di meno aste. DBFA fornisce un esempio tangibile del perché i tempi di blocco più brevi siano importanti. Non credere alle scuse delle catene di consenso globale lente. Facciamo un esempio estremo: Immagina che un DEX annunci di implementare DBFA ma di eseguire un'asta solo ogni 24 ore. Quindi lasciano accumulare gli ordini e nell'ultimo aggiornamento oracle a mezzogiorno ogni giorno – chiudono il libro con i prezzi di riempimento dell'asta. Bene, sei stato riempito! Torna domani per il prossimo aggiornamento. E certo, tutti sono stati riempiti "equitativamente" secondo il prezzo di quel momento, ma è davvero interessante per i trader? Un evento al giorno? No. Questo è l'opposto del trading ad alta frequenza! E se lo portassi a un livello più realistico: confrontiamo un L1 con tempi di blocco di 100 ms (A) rispetto a un L1 con tempi di blocco di 400 ms (B). Essenzialmente, il DEX su A può eseguire 40 aste in un periodo di 4 secondi, mentre il DEX su B ne eseguirà solo 10. Il che significa che A offre un'esperienza molto migliore per i trader poiché i loro modelli riceveranno il rapporto di riempimento, prenderanno una nuova decisione basata su quell'evento d'asta e ricaricheranno gli ordini per la prossima asta. Ancora e ancora e ancora. E quella differenza nelle aste si accumula nel tempo per il loro PnL al punto che i trader e la liquidità migreranno verso il DEX sull'L1 più veloce. Quindi sì, più aste sono meglio di meno aste – e tempi di blocco più brevi sono meglio di quelli più lunghi. È tempo di più (eque) aste.