Mais leilões são melhores do que menos leilões. DBFA dá um exemplo tangível de por que tempos de bloco mais curtos importam. Não acredite na ilusão das cadeias de consenso global lento. Vamos dar um exemplo extremo: Digamos que um DEX anuncia que vai implementar o DBFA, mas só realizará um leilão a cada 24 horas. Então, eles deixam os pedidos se acumularem, e na última atualização do oráculo ao meio-dia todos os dias – eles liquidam o livro com os preços de preenchimento do leilão. Legal, você foi preenchido! Volte amanhã para a próxima atualização. E claro, todo mundo foi preenchido "justamente" de acordo com o preço naquele momento, mas isso é realmente interessante para os traders? Um evento por dia? Não. Isso é o oposto do trading de alta frequência! E se você levar isso para um nível mais realista: vamos comparar um L1 com tempos de bloco de 100ms (A) versus um L1 com tempos de bloco de 400ms (B). Essencialmente, o DEX em A pode realizar 40 leilões em um período de 4 segundos, enquanto o DEX em B só realizará 10. O que significa que A é apenas uma experiência muito melhor para os traders, pois seus modelos receberão seu relatório de preenchimento, tomarão uma nova decisão com base naquele evento de leilão e recarregarão os pedidos para o próximo leilão. Repetidamente. E essa diferença de leilão se acumula ao longo de um período mais longo para seu PnL, a ponto de traders e liquidez migrarem para o DEX no L1 mais rápido. Então sim, mais leilões são melhores do que menos leilões – e tempos de bloco mais curtos são melhores do que tempos mais longos. Hora de mais (justos) leilões.