Meer veilingen zijn beter dan minder veilingen. DBFA geeft een tastbaar voorbeeld van waarom kortere bloktijden belangrijk zijn. Geloof de cope van trage wereldwijde consensusketens niet. Laten we een extreem voorbeeld geven: Stel dat een DEX aankondigt dat ze DBFA gaan implementeren, maar slechts eens per 24 uur een veiling houden. Dus ze laten de orders zich opstapelen, en bij de laatste oracle-update om elke dag om twaalf uur – maken ze de boeken schoon met de veilingprijzen. Cool, je bent gevuld! Kom morgen terug voor de volgende update. En zeker, iedereen is "eerlijk" gevuld volgens de prijs op dat moment, maar is dat echt interessant voor handelaren? Eén gebeurtenis per dag? Nee. Dat is het tegenovergestelde van high frequency trading! En als je het naar een realistischer niveau zou brengen: laten we een L1 met 100 ms bloktijden (A) vergelijken met een L1 met 400 ms bloktijden (B). In wezen kan de DEX op A 40 veilingen uitvoeren in een periode van 4 seconden, terwijl de DEX op B er slechts 10 zal uitvoeren. Wat betekent dat A gewoon een veel betere ervaring is voor handelaren, omdat hun modellen hun vulrapport krijgen, een nieuwe beslissing nemen op basis van dat veilingevenement en orders opnieuw laden voor de volgende veiling. Steeds weer. En dat veilingverschil stapelt zich op over een langere periode voor hun PnL, tot het punt dat handelaren en liquiditeit zullen migreren naar de DEX op de snellere L1. Dus ja, meer veilingen zijn beter dan minder veilingen – en kortere bloktijden zijn beter dan langere. Tijd voor meer (eerlijke) veilingen.