Más subastas son mejores que menos subastas. DBFA ofrece un ejemplo tangible de por qué los tiempos de bloque más cortos importan. No creas en la ilusión de las cadenas de consenso global lento. Demos un ejemplo extremo: Supongamos que un DEX anuncia que va a implementar DBFA pero solo realizará una subasta cada 24 horas. Así que dejan que las órdenes se acumulen, y en la última actualización del oráculo al mediodía todos los días, limpian el libro con los precios de llenado de la subasta. Genial, ¡te llenaron! Vuelve mañana para la próxima actualización. Y claro, todos fueron llenados "justamente" según el precio en ese momento, pero ¿es eso realmente interesante para los traders? ¿Un evento al día? No. Eso es lo opuesto al trading de alta frecuencia. Y si lo llevamos a un nivel más realista: comparemos un L1 con tiempos de bloque de 100 ms (A) frente a un L1 con tiempos de bloque de 400 ms (B). Esencialmente, el DEX en A puede realizar 40 subastas en un período de 4 segundos, mientras que el DEX en B solo realizará 10. Lo que significará que A es simplemente una experiencia mucho mejor para los traders, ya que sus modelos recibirán su informe de llenado, tomarán una nueva decisión basada en ese evento de subasta y recargarán órdenes para la próxima subasta. Una y otra vez. Y esa diferencia en subastas se acumula a lo largo de un período más largo para su PnL hasta el punto en que los traders y la liquidez migrarán al DEX en el L1 más rápido. Así que sí, más subastas son mejores que menos subastas, y los tiempos de bloque más cortos son mejores que los más largos. Es hora de más (justas) subastas.