Plus il y a d'enchères, mieux c'est. DBFA donne un exemple concret de pourquoi des temps de bloc plus courts sont importants. Ne croyez pas aux excuses des chaînes de consensus globales lentes. Prenons un exemple extrême : Disons qu'un DEX annonce qu'il va mettre en œuvre DBFA mais qu'il ne fera une enchère qu'une fois toutes les 24 heures. Ils laissent donc les ordres s'accumuler, et lors de la dernière mise à jour oracle à midi chaque jour – ils liquident le livre avec les prix de remplissage de l'enchère. Super, vous avez été rempli ! Revenez demain pour la prochaine mise à jour. Et bien sûr, tout le monde a été rempli "équitablement" selon le prix à ce moment-là, mais est-ce vraiment intéressant pour les traders ? Un événement par jour ? Non. C'est l'opposé du trading à haute fréquence ! Et si vous le rameniez à un niveau plus réaliste : comparons un L1 avec des temps de bloc de 100 ms (A) par rapport à un L1 avec des temps de bloc de 400 ms (B). Essentiellement, le DEX sur A peut réaliser 40 enchères en une période de 4 secondes, tandis que le DEX sur B ne pourra en réaliser que 10. Ce qui signifie que A offre une bien meilleure expérience pour les traders, car leurs modèles recevront leur rapport de remplissage, prendront une nouvelle décision basée sur cet événement d'enchère, et rechargeront les ordres pour la prochaine enchère. Encore et encore et encore. Et cette différence d'enchères s'accumule au fil du temps pour leur PnL au point que les traders et la liquidité migreront vers le DEX sur le L1 plus rapide. Donc oui, plus d'enchères sont meilleures que moins d'enchères – et des temps de bloc plus courts sont meilleurs que des temps de bloc plus longs. Il est temps d'avoir plus d'enchères (équitables).